CE SITE EST UN SITE CONSTRUCTIF.

SA VOCATION EST DE PRÔNER DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ADAPTEES AUX INCOHERENCES ET AUX ERREMENTS FINANCIERS ACTUELS.

CE SITE A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION TOTALE AUPRES DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS FRANCAISE.

LE PRESIDENT DE L'AMF MONSIEUR JOUYET A REPONDU ETRE "PARTICULIEREMENT INTERESSE" EN DATE DU 24 08 11. Voir courrier de réponse

ET SON SUCCESSEUR MONSIEUR RAMEIX, VIA MONSIEUR FRANCOIS DENIS DU PEAGE, ECRIT "OPPORTUN" EN DATE DU 16 09 13. Voir courrier de réponse

29 09 16 AMF : COURRIER AU PRESIDENT DE L'AMF

Le site « Agence de cotations Information Humainement Responsable » propose 

Une lecture différente de la variation des cours de bourse afin d'apporter une plus grande sérénité aux investisseurs.

Ce site est destiné à fournir une information dans le cadre d'une réflexion non officielle sur la variation du cours des actions . La Variation Humainement Responsable©* ne saurait en aucun cas se substituer à la variation officielle fournie par Euronext NYSE, SIX Swiss exchange, etc.

*La Variation Humainement Responsable©, a contrario de la Variation Spéculative du Jour (ex : CAC 40 VSJ©), n’extrapole pas la hausse ou la baisse boursière réalisée par un petit nombre à tout les porteurs de titres ou parts mais divise le gain ou la perte du jour sur l’ensemble des porteurs de parts en parfait respect du principe juridique "d'Egalite des porteurs de parts"

L'extrapolation actuelle d'un cours réalisé lors d’un échange boursier de peu d'actions à une heure précise à toutes les actions, qui est à la base de la volatilité (fortes hausses et fortes baisses à la base des krachs boursiers répétitifs) des marchés, relève juridiquement de la perte de chance, de l'abus de confiance et de l'escroquerie des épargnants.

Est-ce parce que quelques Français ont gagné ou perdu au Loto que l’on dit au reste de la France qu’elle est plus riche ou plus pauvre ? En bourse , c’est le cas.

Pour en comprendre l'origine :

Article paru le 26 05 18 :  Fonds commun de placement action, simple chaîne de Ponzi ? (2 minutes de lecture)

ECORAMA 11/03/19 : "La vulnérabilité de notre système financier est considérable, nous sommes dans une situation pire que 2008 !", selon Jean-Claude Trichet

DES LA RENTREE DE SEPTEMBRE LE DOW JONES FERA PARTIE DES INDICES RETRAITES AVEC INFORMATION HUMAINEMENT RESPONSABLE

TROIS RISQUES ACTUELS : EFFETS DU BREXIT, TRUMP/CHINE ET LA FIN DU BLUFF FINANCIER DE LA VALORISATION COMPTABLE DES FCP A L'APPROCHE D'OCTOBRE ?

POUR LA FRANCE

   20 08 19 CAC 40 "faussé" à plus de 99.44 % ?

Pour les professionnels et les hommes politiques :

 20 08 19 FONDS DE STABILISATION BOURSIER CAC 40 

 20 08 19 FONDS DE STABILISATION BOURSIER REGIONAL RHONE-ALPES 

20 08 19 FONDS DE STABILISATION BOURSIER REGIONAL SUD-OUEST

24 juillet 2019 : Preuve par 9 de l'intérêt de l'information financière humainement responsable

Source Zone Bourse : L'action SERMA GRP est annoncé en perte de - 18.12%. En réalité, seuls 9 titres ont été échangés à différents cours sur un flottant (nombre de titres disponibles à l'achat/vente) de 5 863 titres, soit un échange de 0.16% des titres du flottant . Encore un exemple des errements de l'information boursière et des dégâts de la seule information boursière non maîtrisée des valorisations comptables mark-to-market. En réalité, cette "perte" devient, avec l’Information Humainement Responsable, qui intègre la faiblesse des volumes échangés / flottant, une perte de - 0,027%. 

POUR LA BELGIQUE 

  20 08 19 BEL 20 "faussé" à plus de 99,40% ?

 Pour les professionnels et les hommes politiques :    20 08 19 FONDS DE STABILISATION BOURSIER BEL 20

ET LA SUISSE

20 08 19 SMI PR "faussé" à plus de 94.27% ?

Pour les professionnels et les hommes politiques :    20 08 19 FONDS DE STABILISATION BOURSIER SMI PR

DERNIERS ARTICLES PARUS DANS L'AGEFI SUISSE

Dernier article paru le 12 02 19 :  De l'opportunité d'habilité financière

Article paru le 23 01 19 :  Indices boursiers : oui, mais...

22 06 18 : De l'obligation de résonance financière ?

06 04 18 : Médias : le monde financier à l'envers

ARTICLE PARU DANS ECONOMIE MATIN

Article paru le 26 05 18 Fonds commun de placement action, simple chaîne de Ponzi ?

D'autres articles : ICI

Pour comprendre :

- L'origine des dysfonctionnements actuels voir vidéos et écrits sur www.socioecopofi.com

- Réflexions : Du respect du droit à l'Information Juridiquement Opérationnelle (IJO) ©

Pour plus d'explications, voir le bandeau à gauche pour les choix possibles en fonction de vos recherches

Les investisseurs commencent à se détourner des marchés et les chocs boursiers se multiplient. La place prise par les transactions algorithmiques y serait-elle pour quelque chose ?

Marchés dérivés qui trop souvent, sont utilisés pour détourner les capitaux de l'économie réelle, celle qui crée des emplois, vers l'économie virtuelle, celle qui, in fine, paupérise les épargnants et les Etats.

A quand, une double information boursière ? Celle de la variation de la spéculation du jour basée sur le principe comptable du market to market (prix du marché) pour les opérations achats/ventes réalisées et une autre plus logique appelée Information Humainement Responsable calculée selon le market to model ( prix de spéculation pondéré par la faiblesse des volumes) pour les autres porteurs de parts. Utiliser le prix de la spéculation du jour comme outil de valorisation pour tous les titres relève de la destruction SOCIOECOPOFI (SOCIOlogie, ECOnomie, POlitique, FInance ).

Et pourtant : 

Les normes IAS et IFRS ont été mises en place après le scandale Enron (années 2000). Leur principe est de passer de la « valeur historique » (coût historique) à la « juste valeur ». Si la « juste valeur », étant issue d’une extrapolation de la valeur de marché issue d’un échange de faible volume à tous les titres, porte en elle les stigmates de la crise de 2007, pour l’instant elle est toujours en vigueur. Au lieu de la modifier en faveur d’un système moins instable, mais aussi moins « productif » pour ses promoteurs, il a été choisi de mettre en place des gardes fous financiers destructeurs d’économie en prévision de futures crises. Inutile de dire qu’en cas de crise systémique, ces gardes fous ne serviraient à rien. En Bourse , les normes IAS 39 offrent trois possibilités (options) comptables : 1) Le Mark-to-Market lorsqu’il existe un marché actif. Vu la faiblesse des volumes échangés en Bourse , il est plus que permis de remettre en cause cette option dans le domaine Boursier. Et pourtant, c’est bien cette option, en violation totale du principe d’égalité des porteurs de parts, qui est choisie et certifiée. En synthèse, les performances réalisées par une très faible minorité de porteurs de parts peuvent être extrapolées à tous les porteurs de parts. Ce faisant, ces performances fictives pour tous les porteurs de parts sont à la base de la création de la volatilité des marchés financiers , des marchés dérivés et des dérives des marchés dérivés. Eh oui ! Imaginez vous que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30. Quelle variation de valorisation quotidienne ! Quelle volatilité ! Comme l'indique les textes de loi repris ci-dessous, cette situation relève juridiquement de la perte de chance, de l'abus de confiance et de l'escroquerie.  Nous ne parlerons pas des déstabilisations étatiques. 2) Deuxième option : En l’absence de marché actif , on peut valoriser en observant la valeur des actifs similaires. Pensez-vous qu’une valeur issue d’un échange de faible volume, soit une valeur d’un actif similaire ? Pensez-vous que l’on puisse considérer que vous avez gagné (ou perdu) le même montant que les joueurs qui ont gagné au casino à 17h30 ? 3) Troisième option : Le Mark-to-Model. Dans cette option, le prix peut être obtenu par des techniques de valorisation interne. A la place d’extrapoler à tous les porteurs de parts les gains ou les pertes réalisés par une très faible minorité, pourquoi ne pas prendre comme base de valorisation comptable la répartition de la valeur des gains ou pertes des spéculateurs à tous les porteurs de parts ? Ne serait-ce pas moins déstabilisateur que le système actuel ? Ne serait-ce pas plus logique en terme juridique ? Ne serait-ce pas plus honnête ?

Ce site, s'il n’est pas un site officiel tant dans sa constitution que dans sa démarche est le seul qui respecte les lois et l'intérêt des épargnants .
Malheureusement, les variations de cotations proposées ne sont en AUCUN CAS des variations de cotations officielles.

Derniers rappels : Le cours de bourse n’a d’importance que pour les « petits » porteurs qui ne suivent pas la masse pour passer leurs ordres boursiers ainsi que pour les investisseurs qui ont effectivement acheté ou vendu leurs titres. Les évaluations des FCP et SICAV sont fausses car irréalisables pour l’ensemble des porteurs de parts. Souvenez-vous du Loto, ce n’est pas parce que 0,1% des Français ont gagné que l’on dit aux autres qu’ils ont tous gagnés. Les comparatifs de SICAV et FCP (tels qu’ils sont aujourd’hui) ne sont, bien souvent, que des outils de vente fallacieux.

Très bonne navigation sur le site Agence de cotation IHR (Information Humainement Responsable).

Et si le calcul de l'ISF était faux ? Et si vous pouviez le remettre en cause ?

Cette question mérite d'être posée et approfondie par les juristes et les professionnels car comment taxer un patrimoine qui n'existe pas et qui ne peut exister dans sa valorisation financière et fiscale actuelle ? Comment prendre comme référence patrimoniale des cours de bourse alors que ces derniers ne sont pas réalisables par l'ensemble des personnes taxées .
Mieux, si l'ensemble (ou même une minorité) des personnes taxées voulait vendre les titres, cela se traduirait mécaniquement par une baisse plus que significative (krach) de la valeur des titres boursiers.
La seule base correcte pour une estimation ne serait-elle pas dans l'utilisation du cours VHR ?

Financièrement vôtre

Christian PIRE

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