ETATS-UNIS : DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

cotation boursière Dow Jones, Calcul indice boursier Dow Jones, cotation boursière dow jones, Calcul indice boursier dow jones,

PREAMBULE

Il y a plusieurs années en prévision de l'évolution des mondes financiers, juridiques et éthiques, j'avais déposé à l'INPI les normes ISR, ESG et IRD.

Vu les dérives de la mise en application et de l'utilisation abusive de ces normes, normes qui devaient être éthiques, responsables et de bonne gouvernance, j'ai déposé parallèlement la norme éthique "Humanity Invest" et le réseau "Comprendre & Investir", en ayant gardé en nom de domaines ISR, ESG et IRD dans leurs versions agence de cotation, agence d'information, agence de notation et agence de valorisation. Ajouté à cela, j'ai développé l'Information Humainement Responsable et son Agence d'Information FInancière Humainement Responsable (AIFHIR).

Des profils spécifiques peuvent être développés dans les produits exsitants, notamment en assurance=vie.

Si vous estimez mes travaux utiles ou en projet d'intégrer le futur réseau Comprendre & Investir© ou le réseau éthique Humanity Invest, rencontrons-nous.

Si vous êtes un groupe étranger (ou français) voulant prendre des parts de marché sur le marché financier ou de l'assurance, rencontrons-nous.

Information Indice Dow Jones Industrial Average

CE SITE A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION TOTALE AUPRES DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS FRANCAISE.

NOTAMMENT EN DATE DU 10 06 11 AUPRES DE SON PRESIDENT JEAN-PIERRE JOUYET.

MONSIEUR JOUYET A REPONDU ETRE "PARTICULIEREMENT INTERESSE" EN DATE DU 24 08 11. Voir courrier de réponse

ET LA REPONSE DE SON SUCCESSEUR MONSIEUR RAMEIX, VIA MONSIEUR FRANCOIS DENIS DU PEAGE, QUI ECRIT "OPPORTUN" EN DATE DU 16 09 13. Voir courrier de réponse

Ces courriers prouvent indéniablement l'honnêteté des présidents Jean-Pierre JOUYET et Gérard RAMEIX

Le Dow Jones est un INDICE PROFESSIONNEL calculé en fonction de la règle comptable mark-to-market, règle QUI N'A AUCUNE REALITE FINANCIERE.

Souvenez-vous : Article " Marchés financiers: l’ivresse des sommets"

"Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, commentant les pratiques de fonds d’investissement, sans les nommer. Ceux-ci promettent une liquidité illimitée, c’est-à-dire la possibilité pour l’épargnant de revendre son placement à tout moment, alors qu’ils détiennent eux-mêmes des actifs « fondamentalement illiquides », impossibles à céder rapidement. « Ces fonds sont bâtis sur un mensonge », a martelé le patron de la Bank of England. Ils menacent surtout de créer un mouvement de panique si la défiance surgit brutalement, entraînant des retraits massifs de l’épargne investie."

L’indice Dow Jones est un pur montage comptable qui sert, entre autres, de support aux opérations spéculatives et aux produits dérivés professionnels.

Pour les non professionnels et les épargnants, le cours de protection juridique et financière du Dow Jones est le cours de la Variation Humainement Responsable (VHR).

La variation VHR est la seule qui respecte le principe juridique européen d’égalité des porteurs de parts.

Cette Variation Humainement Responsable (VHR) mentionnée en complément informationnel à l’indice officiel n’extrapole pas la hausse ou la baisse boursière réalisée par un petit nombre de porteurs à tous les porteurs de titres, mais divise, en parfait respect du principe juridique d'égalité des porteurs de parts, le gain ou la perte du jour sur l’ensemble des porteurs de parts. Trouvez-vous normal que la valorisation quotidienne de votre portefeuille fut dépendante du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 22 h ? Trouvez-vous normal de subir des frais et impôts calculés sur cette aberration ?

Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir des informations du THE WALL STREET JOURNAL.

Afin de vous donner une base de référence informative en cas de crise boursière, nous avons choisi, pour information, d’inclure le cours du 9 Mars 2009.

Dans les faits, le cours officiel - qui est le cours de la Variation Spéculative du Jour (VSJ) - est litigieux voire trompeur.

Les informations ci-dessous étant dépendantes de la qualité des informations disponibles sur internet et sur les sites dits "grand public" peuvent comporter des imperfections momentanées. L'essentiel du travail réalisé est dans la compréhension de la logique décrite. Pour rappel, la cotation IHR qui relève d'une Information FInancière Humainement Responsable, même si elle est la seule à répondre aux critères juridiques, ne peut en aucune façon être considérée comme une information légale...pour l'instant. A n'en pas douter, l'ampleur et la cyclicité des crises boursières ayant comme base principale la désinformation financière boursière actuelle rendront obligatoire la publication du cours IHR. Ainsi, le respect de la loi sera enfin une réalité.

Mise à jour de nuit.

Tableau au 13 08 20 Source WALL STREET JOURNAL / Date du dernier contrôle des volumes et flottants 27 07 20. Prochain contrôle en septembre.

DOW JONES officiel (Variation Spéculative du jour) : -0,29% / DOW JONES en Variation Humainement Responsable prenant en compte la faiblesse des volumes échangés : -0,01%  

La variation humainement responsable est la variation officielle pondérée par les volumes selon la formule:

Par souci de cohérence, nous avons pris comme référence le % de désinformation le plus faible lorsque le flottant était supérieur à 10% comme base de pondération de la VSJ (Variation Spéculative du Jour), aujourd'hui c'est 95,95% pour BOEING

-0,29(%) - 95,95% = -0,01% 

L'effet de levier entre la Variation Humainement Responsable et la Variation Spéculative du Jour a été de 29.

Et si le % de désinformation ou l'effet de levier pouvait être un indice "Pyramide de Ponzi" ?

 Pour rappel, le seul enseignement d'un cours de fermeture des marchés financiers est qu'il n'y avait plus d'acheteur.

Source principale d'information Wall Street Journal et autres sites usuels d'accès libre. Date du dernier contrôle des volumes et flottants 16 août 2019

Monsieur Claude BEBEAR, président d’honneur d’Axa, dans La Tribune du 25 août 2009 : « Cela n’a aucun sens de comptabiliser dans l’instant une valeur de marché qui ne reflète pas la valeur des actifs. Cela accélère la formation de bulles ou la production de krachs sans donner une image fidèle des entreprises. Il faut aussi réglementer les agences de notation dont les notes ne sont pas suffisamment transparentes et lisibles. Cela frise parfois la malhonnêteté. »

Informations prises à 22h48.

Le contrôle des volumes totaux et des flottants des titres ci-dessous se faisant mensuellement, il peut y avoir des variations importantes des volumes lors des mises à jour. C'est tout l'intérêt de ce site qui reste à ma connaissance sans égal.

Suivant les cas, pour les ordinateurs portables, n'oubliez pas de mettre en plein écran, merci.

ISIN Cotations du jour

13/08/2020
Dernier Cours du Jour Variation Officielle en % Volume Echangé Jour Flottant en nombres de titres négociables Calcul Variation VHR en % % de désinformation (VSJ / VHR) Flottant % = Pourcentage de titres réellement négociables Volume Total Titre + Bas Jour
US88579Y1010 MMM 3M Company / BlackRock 2,43% 165,86 0,97% 2 854 033 574 056 558 0,00482% 99,50% 60,81 944 033 056 164,75
US0258161092 AXP American Express Company / BlackRock 2,01% 100,42 -1,24% 3 264 717 804 164 392 -0,00503% 99,59% 99,90 805 000 000 99,5
US0378331005 AAPL Apple Inc. / BlackRock 2,32% 460,04 1,77% 50 486 127 4 320 963 109 0,02068% 98,83% 99,69 4 334 335 000 455,71
US0970231058 BA Boeing / BlackRock 2,21% 174,73 -0,40% 22 834 791 563 133 529 -0,01622% 95,95% 55,63 1 012 273 151 172,4301
US1491231015 CAT Caterpillar Inc. / BlackRock 2,38% 140,67 -1,33% 2 729 277 540 178 268 -0,00672% 99,49% 66,35 814 182 429 139,77
US1667641005 CVX Chevron Corp. / BlackRock 2,43% 89,82 -0,99% 7 219 923 1 866 273 112 -0,00383% 99,61% 76,40 2 442 676 580 89,7623
US17275R1023 CSCO Cisco Systems, Inc. / BlackRock 2,47% 42,72 -11,19% 90 092 626 4 220 312 906 -0,23888% 97,87% 99,95 4 222 296 202 42,38
US2605571031 DOW DOW Inc / BlackRock 2,38% 44,43 0,34% 2 635 030 742 021 673 0,00121% 99,64% 98,22 755 483 128 43,71
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corporation / BlackRock 2,45% 43,01 -2,45% 17 053 926 4 224 724 463 -0,00989% 99,60% 52,68 8 019 000 000 42,92
US38141G1040 GS GOLDMAN SACHS GROUP / BlackRock 2,19% 208,39 -1,76% 2 214 551 341 703 798 -0,01141% 99,35% 37,91 901 438 937 207,69
US4370761029 HD Home Depot / BlackRock 2,45% 281,66 0,03% 2 188 857 1 075 667 451 0,00006% 99,80% 60,18 1 787 522 865 279,74
US4592001014 IBM IBM / BlackRock 2,42% 125,03 -1,32% 3 152 368 886 925 984 -0,00469% 99,64% 39,61 2 238 932 461 124,77
US4581401001 INTC Intel Corporation / BlackRock 2,49% 48,56 -1,28% 24 309 146 4 229 796 810 -0,00736% 99,43% 99,90 4 234 000 000 48,385
US4781601046 JNJ Johnson et Johnson / BlackRock 2,46% 148,00 -1,11% 5 146 000 2 632 390 443 -0,00217% 99,80% 84,32 3 122 045 535 147,53
US46625H1005 JPM JPMorgan Chase Co. / BlackRock 2,46% 102,37 -0,55% 13 554 852 3 020 360 781 -0,00247% 99,55% 73,58 4 104 933 895 101,635
US5801351017 MCD Mcdonald's Corporation / BlackRock 2,50% 206,49 0,23% 1 684 630 743 092 305 0,00052% 99,77% 44,75 1 660 656 182 205,35
US58933Y1055 MRK Merck Co / BlackRock 2,49% 83,54 1,04% 7 109 507 2 522 112 333 0,00293% 99,72% 70,51 3 577 191 385 82,0133
US5949181045 MSFT Microsoft Corporation / BlackRock 2,42% 208,70 -0,23% 22 498 937 7 475 252 172 -0,00069% 99,70% 98,57 7 583 440 247 208,15
US6541061031 NKE NIKE INC B / BlackRock 2,45% 106,52 1,24% 4 278 128 1 225 367 863 0,00433% 99,65% 98,82 1 240 000 000 105,2
US7170811035 PFE Pfizer / BlackRock 2,41% 38,17 -0,42% 14 523 410 5 552 449 527 -0,00110% 99,74% 59,13 9 389 833 754 37,88
US75513E1010 RTX RAYTHEON TECH / BlackRock 1,25% 63,30 -0,81% 9 392 248 1 658 647 596 -0,00459% 99,43% 78,88 2 102 747 967 62,65
US1912161007 KO The Coca-Cola Company / BlackRock 2,22% 48,38 -0,10% 9 876 955 4 264 960 191 -0,00023% 99,77% 60,57 7 040 891 353 48,06
US7427181091 PG The Procter Gamble Co. / BlackRock 2,44% 135,78 0,24% 4 981 740 2 472 497 103 0,00048% 99,80% 61,67 4 009 200 000 134,93
US89417E1091 TRV The Travelers Companies / BlackRock 2,60% 119,27 0,34% 896 473 252 107 577 0,00121% 99,64% 32,37 778 735 833 117,54
US91324P1021 UNH UNITEDHEALTH GROUP / BlackRock 2,44% 321,52 -0,23% 2 097 446 941 226 655 -0,00051% 99,78% 99,25 948 379 502 317,84
US92343V1044 VZ Verizon / BlackRock 2,46% 58,52 -0,14% 7 420 360 4 136 733 883 -0,00025% 99,82% 96,40 4 291 433 646 58,19
US92826C8394 V VISA INC / BlackRock 2,51% 197,58 -0,43% 6 952 313 1 670 241 312 -0,00179% 99,58% 99,00 1 687 112 437 197,03
US9314271084 WBA WALGREENS BOOTS AL / BlackRock 2,05% 41,00 -1,96% 5 685 338 682 066 548 -0,01634% 99,17% 58,33 1 169 336 614 40,82
US9311421039 WMT Walmart Inc. / BlackRock 1,21% 131,85 0,38% 6 590 488 1 390 412 266 0,00180% 99,53% 49,10 2 831 953 450 130,73
US2546871060 DIS Walt Disney Company / BlackRock 2,34% 130,96 -0,63% 6 492 687 1 802 425 202 -0,00227% 99,64% 98,75 1 825 266 743 130,45

Source Zone Bourse flottant et % BlackRock et The Wall Street Journal

Un bon mensonge doit avoir toutes les apparences de la vérité et doit être conforme au mode de pensée de celui à qui il s'adresse.

Pour rappel, le seul enseignement du cours de fermeture des marchés financiers est qu'il n'y avait plus d'acheteur à ce cours.

Dès lors, malgré les enseignements et mea-culpa post crise, comment continuer d'utiliser le cours de fermeture des marchés financiers comme seule référence de valorisation comptable pour les fonds communs de placement ou comme référence financière générique pour l'ensemble des titres en libre circulation (flottant) ? Comment parler de marché haussier ou baissier ? Dans certains cas, cette hérésie ne serait-elle pas qualifiable en termes juridiques de perte de chance, d'abus de confiance et d'escroquerie ? Et si elle l'était dans tous les cas ?

Suite à des propositions de professionnels, les résolutions des graphiques ont été changées et de nouveaux graphiques sont publiés.

Les graphiques ci-dessous démontrent l'amplitude des effets des valorisations comptables mark to market dans les variations quotidiennes des indices, dont le CAC 40. L'indice CAC 40 est bien un indice boursier de structure comptable et non de réalité financière.

À gauche, les variations comptables officielles du Dow Jones (en rouge) pouvant aller de 15% à -15% qui alimentent quantité de dérives de produits et raisonnements présentés à tort comme ayant une réalité financière ; à droite, les Variations financières Humainement Responsables© dites VHR © du Dow Jones (en bleu) qui pondèrent, en parfait respect du principe juridique "d'égalité des porteurs", les variations des actions du Dow Jones par la faiblesse des volumes échangés qui peuvent passer de 4% à -0,5%. Je vous propose de constater que les variations VHR (Variation Humainement Responsable) ont toujours été très stables en pleine crise, là où les Variations Spéculatives comptables du Jour dites VSJ © ont été des plus volatiles et destructrices. Et pour cause, les variations comptables relèvant de la seule utilisation de la règle comptable mark-to-market (dite valeur de marché)*, reconnue par l'ensemble des autorités financières et comptables comme litigieuse dans son application financière, génèrent une volatilité de plus de 90% du Dow Jones. Volatilité qui sert, entre autres, aux dérives des marchés dérivés . 

* la règle comptable mark-to-market (dite valeur de marché) consiste à prendre le cours de fermeture du jour comme référence de valorisation COMPTABLE pour l'ensemble des mêmes actions. Il est évident que cette approche comptable des plus simpliste doit faire l'objet d'un retraitement financier professionnel. Et pour cause, le seul enseignement du cours de Bourse de fermeture étant qu'il n'y avait plus d'acheteur à ce cours, prendre ce cours et lui donner directement ou indirectement un rôle de prix ou de support de valorisation comptable est absurde. À titre "pédagogique", pourrait-on dire (faire croire) à tous les possesseurs d'un billet d'un jeu quelconque qu'ils auraient gagné le même montant que le (les) dernier(s) gagnant(s) du jour ? 

Les graphiques ci-dessous sont des graphiques professionnels d'analyse voire de prospective.

Ce graphique permet de visualiser l’évolution au jour le jour de l’indice boursier.
 
- Évolution en valeur : Précision sémantique : Bien que la valeur soit une notion d'approche économique, la valorisation une application de règles comptables et le prix une réalité financière ; c'est volontairement que le graphique stipule Évolution DOW JONES en Valeur. Il a volontairement été privilégié la notion de répercussions économiques au détriment de la valorisation comptable.
- Tendance (projection de l’évolution future basée sur les données depuis le début de l’année)
- Evolution théorique de la valeur basée sur un taux d’accroissement annuel de 10%
- Évolution de la variation journalière constatée à la clôture de la séance boursière (VSJ)
- Évolution de la variation journalière corrigée par le nombre de titres échangés lors de la séance boursière (VHR)
- L’objectif est de mettre en exergue l’écart entre la variation boursière annoncée lors de la clôture de la séance (évolution fictive car basée sur un très faible volume de titres échangés) et la variation effective calculée sur la base du nombre total de titres échangés.
 
 

Si vous êtes intéressés à titre individuel, au titre d'un regroupement

ou

en projet d'intégrer le futur reseau Comprendre & Investir©, rencontrons-nous.

Souvenez-vous :

DOW JONES à 11265,79 à la fermeture du 5 septembre 2000 / DOW JONES à 7552,07 au 12 mars 2003, soit -32,96%

DOW JONES à 7552,07 au 12 mars 2003 / DOW JONES à 13043,96 à la fermeture du 2 Janvier 2008, soit 72,72%

DOW JONES à 13043,96 à la fermeture du 2 Janvier 2008 / DOW JONES à 9033,66 au 21 octobre 2008, soit -30,74%

DOW JONES à 28868,80 à la fermeture du 2 Janvier 2020 / DOW JONES à 27896,72 au 13 aout 2020, soit -3,37%

La baisse du DOW JONES depuis le 2 janvier de -3,37% corrigée de l'indice de pondération du jour de 95,95%* devient une baisse en Variation Humainement Responsable de -0,14%.

*Le % de désinformation le plus faible du tableau dans le tableau (95,95% sur les titres BOEING) pour les échanges de plus de 10% du flottant.

Les 0,14% représentent la somme des arrondis des pourcentages utilisés.

La variation IHR (Information Humainement Responsable) met en exergue l'importance d'une gestion active et réactive quotidienne des volumes de titres détenus en gestion. Faute de cela, il est vendus et commentés des mouvements présentés comme "boursiers" qui n'ont aucune pertinence financière. Plus de 90%, tel est le taux minimum quotidien de distorsion des réalités et possibilités financières. L'application non raisonnée de la norme comptable mark-to-market est notre "glyphosate". Demain, sans réaction des professionnels en faveur de l'Information FInancière Humainement Responsable (IFIHR© et INFIHR©), le scandale financier du "glyphosate" comptable mark-to-maket fera la une de la presse et le plein des Tribunaux. Quel professionnel pourra dire qu'il ne savait pas ? Quelle assurance acceptera de couvrir ces errements non-professionnels ? Bâtir sur le retour du raisonnable et du responsable, tel est ce qui a été préparé depuis plusieurs années. Tel est ce que je propose aux notaires, experts-comptables / commissaires aux comptes et autres prestataires financiers qui ne voudraient pas ou plus participer à des faits juridiques relevant de la perte de chance, de l'abus de confiance et de l'escroquerie des épargnants non avertis.

Agir dans l'intérêt des épargnants et de l'Etat est encore possible, la prochaine crise systémique arrivée le sera-t-il encore ? 

Je pense qu'il est grand temps qu'une offre financière alternative Humainement Responsable soit ORGANISEE et proposée aux épargnants. 

EN CAS DE BESOIN : Tel 06 70 32 70 15 ou 00 33 6 70 32 70 15

Avertissement : "Les données présentes dans le tableau ci-dessus proviennent de sites internet ouverts au public . L'import de ces données s'effectue via un langage encodé chez notre hébergeur 1&1 IONOS. Le calcul de la variation non officielle IHR (en%) ne fait que retraiter ces données officielles via une simple formule de calcul, elle-même intégrée chez notre hébergeur 1&1 IONOS. En conséquence, nous ne serions être tenus pour responsables de toute erreur, tout manquement de données ou de toute valeur égale à zéro dans le dit tableau."

Avertissement : Dans le tableau ci dessus les noms avec une * signifie que la valeur est entrée au Dow Jones Industrial Average (DJIA) ultérieurement au 09/03/09. La valeur +Bas (09/03/09) est donc à zéro.

Il est vrai que les dérives des marchés dérivés n'existent que par cette volatilité purement comptable qui, dans les faits, n'a aucun fondement juridique.

Pourquoi, comment ou combien ?
Combien ? Parce que tous les frais basés sur les cours de la Variation Spéculative du Jour sont gonflés à l'hélium du choix comptable.
Choix comptable qui fabrique volontairement cette situation. Situation, support de désinformation, d'abus de confiance et d'escroquerie des épargnants et des Etats.

Et si le calcul de l'ISF était faux ?

Cette question mérite d'être posée et approfondie par les juristes et les professionnels car comment taxer un patrimoine qui n'existe pas et qui ne peut exister dans sa valorisation financière et fiscale actuelle ? Comment prendre comme référence patrimoniale des cours de bourse alors que ces derniers ne sont pas réalisables par l'ensemble des personnes taxées .
Mieux, si l'ensemble (ou même une minorité) des personnes taxées voulait vendre les titres, cela se traduirait mécaniquement par une baisse plus que significative (krach) de la valeur des titres boursiers.
La seule base correcte pour une estimation ne serait-elle pas dans l'utilisation du cours VHR ?

Pour rappel

L'extrapolation actuelle d'un cours réalisé lors d’un échange de peu de titres à une heure précise à tous les titres est, indépendamment de relever de l’abus de confiance et de l’escroquerie dans certains cas (la majorité), à la base de la volatilité (fortes hausses et fortes baisses) des marchés. C'est sur cette volatilité fabriquée par le choix inapproprié d'une seule norme comptable (mark to market) que les marchés dérivés spéculatifs trouvent leur terrain de jeux et de destruction SOCIOECOPOFI (SOCIOlogique, ECOnomique, POlitique et FInancière).

En Bourse, les normes IAS 39 offrent trois possibilités (options) comptables :

1) Première option : Le Mark-to-Market lorsqu’il existe un marché actif. Vu la faiblesse des volumes échangés en Bourse, il est plus que permis de remettre en cause cette option dans le domaine Boursier. Et pourtant, c’est bien cette option, en violation totale du principe d’égalité des porteurs de parts, qui est choisie et certifiée par les Commissaires aux comptes. En synthèse les Commissaires aux comptes certifient que les performances réalisées par une très faible minorité de porteurs de parts peuvent être extrapolées à tous les porteurs de parts. Ce faisant, ces performances fictives pour tous les porteurs de parts sont à la base de la création de la volatilité des marchés financiers, des marchés dérivés et des dérives des marchés dérivés. Eh oui ! Imaginez vous que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30. Quelle variation de valorisation quotidienne ! Quelle volatilité !

2) Deuxième option : le Mark-to-Comparison En l’absence de marché actif, on peut valoriser en observant la valeur des actifs similaires. Pensez-vous qu’une valeur issue d’un échange de faible volume, soit une valeur d’un actif similaire ? Pensez-vous que l’on puisse considérer que vous avez gagné (ou perdu) le même montant que les joueurs qui ont gagné au casino à 17h30 ?

3) Troisième option : Le Mark-to-Model. Dans cette option, le prix peut être obtenu par des techniques de valorisation interne. A la place d’extrapoler à tous les porteurs de parts les gains ou les pertes réalisés par une très faible minorité, pourquoi ne pas prendre comme base de valorisation comptable la répartition de la valeur des gains ou pertes des spéculateurs à tous les porteurs de parts ? Ne serait-ce pas moins déstabilisateur que le système actuel ? Ne serait-ce pas plus logique en terme juridique ? Ne serait-ce pas plus honnête ?

23 07 20 Décryptage article Dorval

15 06 20 COURRIER ENVOYE AU CHEF DE CABINET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE.

CET ECRIT A LA PARTICULARITE DE COMPRENDRE DEUX CONSTATS D'HUISSIER (DATANT DES 17 07 08 ET 02 10 08) PROUVANT L'ANTERIORITE DES ANALYSES, DES IDEES ET DEVELOPPEMENTS DE SOLUTIONS PRODUITS.

09 04 20 DERNIER COURRIER ENVOYE AU MINISTRE LE MAIRE

Huit courriers envoyés à Monsieur Le Maire en recommandé avec AR anticipant cette crise .

Huit courriers proposant une solution boursière stabilisatrice pour l'Etats et les entreprises cotées.

Préambule : Le 11 juillet 2019, preuve par 9 de l'intérêt de l'information boursière humainement responsable

DERNIERS ARTICLES PARUS DANS L'AGEFI SUISSE

Dernier article paru le 12 02 19 : De l'opportunité d'habilité financière

Article paru le 23 01 19 : Indices boursiers : oui, mais...

PROPOSITION D'ARTICLES A L'AGEFI SUISSE

26 09 19 : De la singularité comptable à l’obligation d’habilité financière ?

28 10 19 : Approche technique des Fonds de Stabilisation Boursiers Régionaux (FSBR)©

Pour en comprendre l'origine :

ARTICLE PARU EN FRANCE DANS ECONOMIE MATIN DU 26 MAI 18 : FONDS COMMUN DE PLACEMENT ACTION, SIMPLE CHAÎNE DE PONZI ?

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 25 NOVEMBRE 2016 : L'ENIGME DE LA LIQUIDITE FINANCIERE

ENSEMBLE DES COURRIERS

Mes articles parus dans l'Agefi Suisse.

22 06 18 : De l'obligation de résonance financière ?

25 06 18 Bourse, l'heure des choix ?

18 06 18 : Tout va bien, oui mais...

06 04 18 Médias : le monde financier à l'envers

14 06 18 : Oui, les fonds communs de placement sont des chaînes de Ponzi

04 06 18 : 2020, krach de la comptabiliarisation ?

26 05 18 : Fonds commun de placement action, simple chaîne de Ponzi ?

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 7 AVRIL 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Médias : le monde financier à l'envers

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 20 MARS 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Europe, juste ce qu'il faut démocratiquement ou plus ?

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 20 FEVRIER 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Investissements : éthique, quelle éthique ?

CET ARTICLE A ETE ENVOYE A L'AGEFI SUISSE LE 1er FEVRIER AVANT LES FORTES BAISSES

L'année 2020 verra-t-elle le krach de la comptabiliarisation © ?

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 31 JANVIER 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Financiarisation ou comptabiliarisation© ?

ANNEE 2017

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 12 DECEMBRE 2017

Fonds de placements: commedia dell’arte et coussin

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 21 NOVEMBRE 2017

DE L'ESPRIT DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES A L'HUMANITY INVEST

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 15 NOVEMBRE 2017

L'INDICE DE CREDIBILITE DE REALISATION DES PERFORMANCES ANNONCEES

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 27 SEPTEMBRE 2017

MARCHES FINANCIERS : LIQUIDITES, FLUIDITE OU VISCOSITE ?

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 22 SEPTEMBRE 2017

FONDS DE PLACEMENT : LA JUSTE APPRECIATION DES RISQUES JURIDIQUES ET LITIGES FINANCIERS

ARTICLE NON PARU DANS LA PRESSE VOLONTAIREMENT 22 07 17

FONDS COMMUN DE PLACEMENT OU FONDS COUILLON DE PLACEMENT ?

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 6 AVRIL 2017

PRODUITS STRUCTURES OU DERIVES STRUCTUREES ?

ANNEE 2016

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 25 NOVEMBRE 2016

L'ENIGME DE LA LIQUIDITE FINANCIERE

FONDS DE STABILISATION BOURSIER OU Comment résoudre la crise grecque par les effet boursiers ?

ET

Et si on pouvait relancer l'économie en diminuant la dette ?

14 05 13

http://www.economiematin.fr/les-experts/item/4674-solutions-relance-economie-confiance-bourse/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-05-14

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, cliquez ICI

AUTRES ARTICLES DE PRESSE PARUS :

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 15 DECEMBRE 2016

A PROPOS DE L'AUTOREGULATION FINANCIERE

L'article de l'AGEFI étant paru sans la formule d'autorégulation, si vous désirez prendre connaissance de celle-ci c'est ICI

"DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER « SWISS MADE »

A L’INNOVATION DE L’HORLOGERIE FINANCIERE « SWISS MADE »"

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 25 08 15

L'avènement de la juste finance

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 12 04 15

Le prix doit être reconsidéré

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 8 04 15

Que diriez-vous du BourseLeaks après HSBCLeaks et SwissLeaks ?

ARTICLE PARU DANS ECONOMIE MATIN EN DATE DU 5 02 15

Comment résoudre la crise grecque par les effet boursiers ?

Et si le calcul de l'ISF était faux ? Et si vous pouviez le remettre en cause ?

Cette question mérite d'être posée et approfondie par les juristes et les professionnels car comment taxer un patrimoine qui n'existe pas et qui ne peut exister dans sa valorisation financière et fiscale actuelle ? Comment prendre comme référence patrimoniale des cours de bourse alors que ces derniers ne sont pas réalisables par l'ensemble des personnes taxées .
Mieux, si l'ensemble (ou même une minorité) des personnes taxées voulait vendre les titres, cela se traduirait mécaniquement par une baisse plus que significative (krach) de la valeur des titres boursiers.
La seule base correcte pour une estimation ne serait-elle pas dans l'utilisation du cours VHR ?

Rendez-vous sur : www.agencedecotationihr.com

Autres articles de presse

AMF, abus de confiance et/ou escroquerie ? 29 08 13

http://www.economiematin.fr/news-autorite-marches-financiers-bourse

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, cliquez ICI

Une histoire de la bourse 20 mai 2013

http://www.economiematin.fr/les-experts/item/4743-marches-bourse-evolution-produits-financiers/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-05-20

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, cliquez ICI