SUISSE : SMI PR

cotation boursière smi pr, Calcul indice boursier smi

Information Indice SMI PR

Le SMI PR est un INDICE PROFESSIONNEL calculé en fonction de la règle comptable mark-to-market, règle QUI N'A AUCUNE REALITE FINANCIERE.

Souvenez-vous : Article " Marchés financiers: l’ivresse des sommets"

"Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, commentant les pratiques de fonds d’investissement, sans les nommer. Ceux-ci promettent une liquidité illimitée, c’est-à-dire la possibilité pour l’épargnant de revendre son placement à tout moment, alors qu’ils détiennent eux-mêmes des actifs « fondamentalement illiquides », impossibles à céder rapidement. « Ces fonds sont bâtis sur un mensonge », a martelé le patron de la Bank of England. Ils menacent surtout de créer un mouvement de panique si la défiance surgit brutalement, entraînant des retraits massifs de l’épargne investie."

La Variation Humainement Responsable (VHR) mentionnée en complément informationnel à l’indice officiel n’extrapole pas la hausse ou la baisse boursière réalisée par un petit nombre de porteurs à tous les porteurs de titres, mais divise, en parfait respect du principe juridique d'égalité des porteurs de parts, le gain ou la perte du jour sur l’ensemble des porteurs de parts. Trouvez-vous normal que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30 ? Trouvez-vous normal de subir des frais et impôts calculés sur cette aberration ?

Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir des cours de clôture issus de la plateforme de négociation SIX Swiss Exchange.

Afin de vous donner une base de référence informative en cas de crise boursière, nous avons choisi, pour information, d’inclure le cours du 9 Mars 2009.

Les informations ci-dessous , étant dépendantes de la qualité des informations disponibles sur internet et notamment sur les sites Swiss Six Exchange, Euronext, abcbourse, Boursorama, peuvent comporter des imperfections momentanées. L'essentiel est dans la compréhension de la logique décrite. Pour rappel, la cotation IHR (Information Humainement Responsable), même si elle est la seule à répondre aux critères juridiques, ne peut en aucune façon être considérée comme une information légale...pour l'instant. A n'en pas douter, l'ampleur et la cyclicité des crises boursières ayant comme base principale la désinformation financière boursière actuelle, rendront obligatoire la publication du cours IHR et ainsi le respect de la loi sera enfin une réalité.

MISE A JOUR TERMINEE POUR 20H30... SAUF CAS EXCEPTIONNEL

LE DELAI DE MISE A JOUR EST DU A L'ATTENTE DE LA PUBLICATION DES ECHANGES DE VOLUMES DE TITRES DE FIN DE SEANCE

19 02 21 Quelle plus belle preuve de l'incohérence financière des indices, que le Dow Jones du 19 02 21 à zéro, alors que toutes les actions ont connu des variations allant de +5% à -2,21% ? 

Tôt ou tard, le scandale des valorisations comptables des fonds communs de placement vendues aux épargnants non avertis comme étant l'équivalent d'un prix financier fera la Une de la presse et des Tribunaux.

Ce site est dédié aux épargnants non avertis en support des autorités, des professionnels comptables, financiers et juridiques (avocats, notaires..) qui intègrent l'honnêteté dans leurs prestations. Tôt ou tard, le scandale des valorisations comptables des fonds communs de placement vendues aux épargnants non avertis, comme étant l'équivalent d'un prix financier fera la Une de la presse et des Tribunaux. 99,99% des fonds communs de placement ont été transformés volontairement en pyramides de Ponzi. En clair, en une escroquerie. Là où l'agriculture a connu les dérives des pesticides et autres silences, si nous ne faisons rien le monde financier va connaître le scandale des fonds communs de placement vendus comme des produits financiers.  Scandale menant à la perte de chance, à l'abus de confiance et à l'escroquerie des épargnants non avertis et au détournement des capitaux qui auraient dû être investis dans l'économie productive. Prenez le temps de lire les déclarations officielles sur cette réalité reprise dans les courriers envoyés aux institutions. Visitez ce site, contestez les propos de ce site et je vous répondrai. L'ampleur croissante des crises répétitives et l'expérience H2O sont des avertissements.

CI-DESSOUS, TROIS ARTICLES QUI PRENNENT TOUT LEUR SENS AUJOURD'HUI.

QUEL MEILLEUR JUGE QUE LE TEMPS ?

2 octobre 2008 : Changement de système de cotation. Proposition

24 décembre 2008 : Cotation socio-économique ou cotation socio-financière ?

10 11 20 Article du Professeur Marc Chesney publié dans Domaine Public en Suisse

L'ENSEMBLE DE MES TRAVAUX NE POUVANT ETRE DEVELOPPE QUE DANS UN ENVIRONNEMENT PRECIS, TOUTE REPRISE PAR AUTRUI DE PEU OU PROU MES IDEES ET/OU REFLEXIONS SANS MON ACCORD NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE QUE COMME UN ABUS OU D'AUTRES QUALIFICATIONS JURIDIQUES.

L'OBJECTIF DE CE SITE EST DE METTRE FIN A LA DESINFORMATION FINANCIERE MENANT A LA GENERALISATION DE FAITS JURIDIQUES ALLANT DE LA PERTE DE CHANCE, A L'ABUS DE CONFIANCE ET A L'ESCROQUERIE DES EPARGNANTS.

TOUS LES PROPOS SERONT ETAYES PAR DES DECLARATIONS OFFICIELLES DES PLUS HAUTES INSTANCES FINANCIERES ET COMPTABLES.

Juridiquement, l'égalité des porteurs de parts (investisseurs) étant de mise, les % de distorsion ou de désinformation repris dans les tableaux de ce site pourraient être susceptibles de servir de base juridique à toute demande de dédommagement.

Tôt ou tard, le scandale des valorisations comptables des fonds communs de placement vendues aux épargnants non avertis comme étant l'équivalent d'un prix financier fera la Une de la presse et des Tribunaux.

Tableau au 14 04 21 Source Swiss Six Exchange  / Date du dernier contrôle des volumes et flottants 24 02 21. Prochain contrôle en avril. 

SMI PR officiel (Variation Spéculative du jour) : 0,30% / SMI PR en Variation Humainement Responsable prenant en compte la faiblesse des volumes échangés : 0,002%  

La variation humainement responsable est la variation officielle pondérée par les volumes selon la formule:

Par souci de cohérence, nous avons pris comme référence le % de désinformation le plus faible lorsque le flottant était supérieur à 10% comme base de pondération de la VSJ (Variation Spéculative du Jour), aujourd'hui le % le plus faible de désinformation est 99,23% pour CREDIT SUISSE GROUP.

0,30(%) - 99,23% = 0,002%  

L'effet de levier entre la Variation Humainement Responsable et la Variation Spéculative du Jour a été de 145.

Qui dit mieux !

Monsieur Claude BEBEAR, président d’honneur d’Axa, dans La Tribune du 25 août 2009 : « Cela n’a aucun sens de comptabiliser dans l’instant une valeur de marché qui ne reflète pas la valeur des actifs. Cela accélère la formation de bulles ou la production de krachs sans donner une image fidèle des entreprises. Il faut aussi réglementer les agences de notation dont les notes ne sont pas suffisamment transparentes et lisibles. Cela frise parfois la malhonnêteté. »

Et si le % de désinformation ou l'effet de levier pouvait être un indice "Pyramide de Ponzi" ?

Pour rappel, le seul enseignement d'un cours de fermeture des marchés financiers est qu'il n'y avait plus d'acheteur. 

La mise à jour des volumes totaux et flottant a été faite sur base des informations Zone Bourse.

Le contrôle des volumes totaux et des flottants des titres ci-dessous se faisant mensuellement, il peut y avoir des variations importantes des volumes lors des mises à jour. C'est tout l'intérêt de ce site qui reste à ma connaissance sans égal. Cela dit, la marge d'erreur existe car obtenir une information cohérente sur les flottants semble des plus ardues.

Informations prises à 19h33. 

Jeu du jour : Quel titre annonce une hausse de 3,31% qui, après pondération par la faiblesse des volumes échangés, devient une hausse de 0,02% ? Soit un effet de levier de création de richesse fictive de 165,50 (3,31/0,02).

  Quel titre annonce une baisse de 1,53% qui, après pondération par la faiblesse des volumes échangés, devient une baisse de 0,004% ?  Soit un effet de levier de destruction de richesse fictive de 382,50 (1,53/0,004).

Réponse dans le tableau ci-dessous 

Les % de désinformation ci-dessous sont également des indices de défaut juridique, lorsqu'ils n'ont pas été pris en compte dans les analyses des valorisations comptables des OPCVM (Fonds Commun de Placement,etc..)

Suivant les cas, pour les ordinateurs portables, n'oubliez pas de mettre en plein écran, merci. 

Juridiquement, l'égalité des porteurs de parts (investisseurs) étant de mise, les % de distorsion ou de désinformation repris dans les tableaux de ce site pourraient être susceptibles de servir de base juridique à toute demande de dédommagement.

 
ISIN
Bitmap Cotations du jour

14/04/2021
Cours du Jour Variation Officielle en % Volume Echangé Jour Flottant en nombres de titres négociables Calcul Variation VHR en % % de désinformation (VSJ / VHR) Flottant % = Pourcentage de titres réellement négociables Volume Total Titre + Bas Jour
CH0012221716  ABB  29,28 0,55% 6 475 718 1 873 537 369 0,00190% 99,65% 86,41 2 168 148 264 29,13
CH0432492467 ALCON AG 67,5 0,15% 578 174 488 631 338 0,00018% 99,88% 99,38 491 700 000 67,32
CH0210483332  Cie Financiere Richemont  96,74 3,31% 3 152 954 510 024 264 0,02046% 99,38% 48,85 1 044 000 000 94,5
CH0012138530  Credit Suisse Group / BlackRock 1,39% 9,83 0,12% 17 589 831 2 295 814 012 0,00092% 99,23% 93,79 2 447 747 720 9,6
CH0030170408  Geberit  612,4 -0,87% 118 998 35 857 911 -0,00289% 99,67% 96,80 37 041 427 612,4
CH0010645932  Givaudan  3845 0,03% 16 570 7 928 753 0,00006% 99,79% 85,87 9 233 586 3842
CH0012214059  LafargeHolcim  57,56 0,84% 1 493 827 510 072 528 0,00246% 99,71% 82,81 615 929 059 56,94
CH0013841017  Lonza Group  / BlackRock 2,36% 555,6 1,31% 295 004 74 016 912 0,00522% 99,60% 99,63 74 288 802 551
CH0038863350  Nestlé SA  107,32 -0,43% 3 925 356 2 782 575 649 -0,00061% 99,86% 96,58 2 881 000 000 107,26
CH0012005267  Novartis  79,88 0,11% 3 366 935 2 112 776 984 0,00018% 99,84% 85,64 2 467 060 920 79,55
CH0024608827 PARTNERS GROUP N / BlackRock 1,60% 1322,5 -1,53% 61 508 21 727 240 -0,00433% 99,72% 81,38 26 700 000 1318,5
CH0012032048  Roche Genussscheine  / BlackRock 1,47% 308,95 0,95% 1 250 075 686 194 690 0,00173% 99,82% 97,67 702 562 700 306,6
CH0002497458  SGS  2695 -0,81% 15 566 5 836 781 -0,00216% 99,73% 76,46 7 633 732 2691
CH0418792922  Sika / BlackRock 3,26% 263,2 -0,72% 716 752 140 363 348 -0,00368% 99,49% 99,00 141 781 160 260
CH0012255151  Swatch Group Inhaber-Aktien  283,4 1,14% 179 152 51 294 052 0,00398% 99,65% 43,87 116 919 500 277,9
CH0014852781  Swiss Life / BlackRock 1,74% + 0,72% 473,2 -0,13% 123 009 30 170 237 -0,00053% 99,59% 94,24 32 014 391 468,8
CH0126881561  Swiss Re / BlackRock 1,75% + 0,89% 90,38 -0,72% 1 598 642 280 933 013 -0,00410% 99,43% 88,48 317 497 306 90,22
CH0008742519  Swisscom  473,8 -0,13% 176 099 25 407 943 -0,00090% 99,31% 49,05 51 801 943 471,3
CH0244767585  UBS Group / BlackRock 1,30% 14,64 1,56% 11 928 232 3 549 676 785 0,00524% 99,66% 91,98 3 859 055 395 14,23
CH0011075394  Zurich Insurance Group / BlackRock 1,77% 379,2 -0,13% 508 747 146 577 735 -0,00045% 99,65% 97,42 150 460 167 377,5

Source d'information Six Swiss Exchange, Zone Bourse et autres sources Boursorama selon disponibilité pour les volumes échangés.

RUBRIQUE POUR LES PROFESSIONNELS ASSUREURS, AVOCATS, EXPERTS-COMPTABLES, JUGES, NOTAIRES, PROFESSIONS FINANCIERES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AVERTIES

INDICE DE CREDIBILITE DE LA PERFORMANCE ANNONCEE (ICRPA)

Si vous ne connaissez par l'intérêt de cet indice cliquez  ICI

L1 : Nombre de titres du SMI PR dont les volumes pris en compte dans l'indice sont cohérents avec les volumes échangés du jour.

L2 : Nombre de titres du SMI PR dont les volumes pris en compte dans l'indice ne sont pas cohérents avec les volumes échangés du jour, mais cohérents avec les volumes échangés hebdomadairement.

L3 : Nombre de titres du SMI PR dont les volumes pris en compte dans l'indice ne sont pas cohérents avec les volumes échangés du hebdomadairement, mais cohérents avec les volumes échangés mensuellement.

HL : Nombre de titres du SMI PR dont les volumes pris en compte dans l'indice ne sont pas cohérents avec les volumes échangés quotidiennement, hebdomadairement, et mensuellement.

ICRPA Étiquettes de colonnes      
Étiquettes de lignes HL L1 L2 L3
SMI PR 5 10 4 1
Total général 5 10 4 1

PYRAMIDES PROFESSIONNNELLES PERMETTANT UNE VISUALISATION ET UNE REFLEXION SUR LA LIQUITE, FLUIDITE ET VISCOSITE DE L'INDICE SMI PR.

INDICE SMI PR QUI EST BIEN UN INDICE DE STRUCTURE COMPTABLE ET NON DE REALITE FINANCIE

                                                                 En nombre de titres                                                        En poids dans l'indice

                                             

Les graphiques ci-dessous sont des graphiques professionnels d'analyse voire de prospective.

Ces graphiques permettent de visualiser l’évolution au jour le jour de l’indice boursier.

 

- Évolution en valeur : Précision sémantique : Bien que la valeur soit une notion d'approche économique, la valorisation une application de règles comptables et le prix une réalité financière ; c'est volontairement que le graphique stipule Évolution SMI PR en Valeur. Il a volontairement été privilégié la notion de répercussions économiques au détriment de la valorisation comptable.

- Tendance (projection de l’évolution future basée sur les données depuis le début de l’année)

- Evolution théorique de la valeur basée sur un taux d’accroissement annuel de 10%

- Évolution de la variation journalière constatée à la clôture de la séance boursière (VSJ)

- Évolution de la variation journalière corrigée par le nombre de titres échangés lors de la séance boursière (VHR)

- L’objectif est de mettre en exergue l’écart entre la variation boursière annoncée lors de la clôture de la séance (évolution fictive car basée sur un très faible volume de titres échangés) et la variation effective calculée sur la base du nombre total de titres échangés.

Le graphique ci-dessous démontre l'amplitude des effets des valorisations comptables mark to market dans les variations quotidiennes du SMI PR . L'indice SMI PR est bien un indice boursier de structure comptable et non de réalité financière.

À gauche, les variations comptables officielles du SMI PR (en rouge) pouvant aller de -2,5% à +2% qui alimentent quantité de dérives de produits et raisonnements présentés à tort comme ayant une réalité financière ; à droite, les Variations financières Humainement Responsables© dites VHR © du SMI PR (en bleu) qui pondèrent, en parfait respect du principe juridique "d'égalité des porteurs", les variations des actions du SMI PR par la faiblesse des volumes échangés qui peuvent passer de + 0% à 0,12%.

Je vous propose de constater et réflechir à la logique et aux effets pervers de la variation comptable mark-to-market (dite valeur de marché).

GRAPHIQUES ANALYTIQUES

GRAPHIQUE MIS A JOUR DE NUIT AVEC LE DOW JONES

GRAPHIQUES COMPARATIFS     

                        

Pour comprendre l'intérêt et l'importance de cet indice : Article paru en France dans Economie matin du 30 01 17  Liquidité boursière ou le leurre d'un aveuglement collectif ?

AUX PROFESSIONNELS QUI DOUTENT ENCORE DES REALITES DE L'INFORMATION HUMAINEMENT RESPONSABLE

DERNIERE DECISION JURIDIQUE

MISE EN LIGNE LE 28 09 20

Lu sur PATRIMOINE 24 "La Cour rejette le pourvoi effectué par un CGP, à l’encontre de l’arrêt rendu par la CA de PARIS, le 9 janvier 2018 qui le condamne à réparer à hauteur de 80 % , le préjudice fiscal, pour perte de chance, subi par l’un de ses clients, investisseur DTD."

Cette décision est très importante, car elle pourrait être l'une des références juridiques qui pourraient être appliquées lorsque les conditions des commercialisations, des conseils et des ventes d'OPCVM feront l'objet de poursuites juridiques pour pertes de chances, abus de confiance et escroquerie. Vous doutez de mes propos ? Pour rappel, dans 99,99% des cas de ventes d'OPCVM, il y a échange de cash contre des valorisations comptables gonflées à plus de 90%.

QUI PEUT ENCORE DOUTER QU'A LA PERTE DE CHANCE SE CUMULENT L'ABUS DE CONFIANCE ET L'ESCROQUERIE ? Référence ICI

Et si vous demandiez aux présidents de vos assocations qu'ils infirment mes propos par écrits ? Qui est "le", ou qui sont "les" menteurs ? 

Un bon mensonge doit avoir toutes les apparences de la vérité et doit être conforme au mode de pensée de celui à qui il s'adresse.

Le seul enseignement du cours de fermeture des marchés est qu'il n'y avait plus d'acheteur à ce cours.

Dès lors, malgré les enseignements et mea-culpa post crise, comment continuer d'utiliser le cours de fermeture des marchés financiers comme seule référence de valorisation comptable pour les fonds communs de placement ou comme référence financière générique pour l'ensemble des titres en libre circulation (flottant) ? Comment parler de marché haussier ou baissier ? Dans certains cas, cette hérésie ne serait-elle pas qualifiable en termes juridiques de perte de chance, d'abus de confiance et d'escroquerie ? Et si elle l'était dans tous les cas ?

Si vous êtes intéressés à titre individuel ou au titre d'un regroupement

ou

en projet d'intégrer le futur reseau Comprendre & Investir©, rencontrons-nous.

Souvenez-vous :

SMI PR à 8193,50 à la fermeture du 4 septembre 2000 / SMI PR à 3675,40 au 12 mars 2003, soit -55,14%

SMI PR à 8318,82 à la fermeture du 3 Janvier 2008 / SMI PR à 6185,48 au 21 octobre 2008, soit -25,64%

SMI PR à 10699,82 à la fermeture du 3 Janvier 2020 / SMI PR à 10703,51 au 30 décembre 2020, soit 0,03% 

SMI PR à 10721,48 à la fermeture du 4 Janvier 2021 / SMI PR à 11156,21 au 14 avril 2021, soit 4,05%

La hausse du SMI PR depuis le 4 janvier de 4,05% corrigée de l'indice de pondération du jour de 99,23%* devient une hausse en variation humainement responsable de 0,03%.

INDICE SMI PR EN VERSION IHR* 10721,48 + 0,03% = 10724,70

*IHR : Information Humainement Responsable

*Le % de désinformation le plus faible du tableau (99,23% sur le titre CREDIT SUISSE GROUP) pour les échanges de plus de 10% du flottant.

Avertissement : "Les données présentes dans le tableau ci-dessus proviennent de sites internet ouverts au public . L'import de ces données s'effectue via un langage encodé chez notre hébergeur 1&1 IONOS. Le calcul de la variation non officielle IHR (en%) ne fait que retraiter ces données officielles via une simple formule de calcul, elle-même intégrée chez notre hébergeur 1&1 IONOS. En conséquence, nous ne serions être tenus pour responsables de toute erreur, tout manquement de données ou de toute valeur égale à zéro dans le dit tableau."

En Bourse, les normes IAS 39 offrent trois possibilités (options) comptables :

1) Première option : Le Mark-to-Market lorsqu’il existe un marché actif. Vu la faiblesse des volumes échangés en Bourse, il est plus que permis de remettre en cause cette option dans le domaine Boursier. Et pourtant, c’est bien cette option, en violation totale du principe d’égalité des porteurs de parts, qui est choisie et certifiée par les Commissaires aux comptes. En synthèse les Commissaires aux comptes certifient que les performances réalisées par une très faible minorité de porteurs de parts peuvent être extrapolées à tous les porteurs de parts. Ce faisant, ces performances fictives pour tous les porteurs de parts sont à la base de la création de la volatilité des marchés financiers, des marchés dérivés et des dérives des marchés dérivés. Eh oui ! Imaginez vous que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30. Quelle variation de valorisation quotidienne ! Quelle volatilité ! 

2) Deuxième option : le Mark-to-Comparison En l’absence de marché actif, on peut valoriser en observant la valeur des actifs similaires. Pensez-vous qu’une valeur issue d’un échange de faible volume, soit une valeur d’un actif similaire ? Pensez-vous que l’on puisse considérer que vous avez gagné (ou perdu) le même montant que les joueurs qui ont gagné au casino à 17h30 ?

3) Troisième option : Le Mark-to-Model. Dans cette option, le prix peut être obtenu par des techniques de valorisation interne. A la place d’extrapoler à tous les porteurs de parts les gains ou les pertes réalisés par une très faible minorité, pourquoi ne pas prendre comme base de valorisation comptable la répartition de la valeur des gains ou pertes des spéculateurs à tous les porteurs de parts ? Ne serait-ce pas moins déstabilisateur que le système actuel ? Ne serait-ce pas plus logique en terme juridique ? Ne serait-ce pas plus honnête ? 

La variation IHR (Information Humainement Responsable) met en exergue l'importance d'une gestion active et réactive quotidienne des volumes de titres détenus en gestion. Faute de cela, il est vendus et commentés des mouvements présentés comme "boursiers" qui n'ont aucune pertinence financière. Plus de 90%, tel est le taux minimum quotidien de distorsion des réalités et possibilités financières. L'application non raisonnée de la norme comptable mark-to-market est notre "glyphosate". Demain, sans réaction des professionnels en faveur de l'Information FInancière Humainement Responsable (IFIHR© et INFIHR©), le scandale financier du "glyphosate" comptable mark-to-maket fera la une de la presse et le plein des Tribunaux. Quel professionnel pourra dire qu'il ne savait pas ? Quelle assurance acceptera de couvrir ces errements non-professionnels ? Bâtir sur le retour du raisonnable et du responsable, tel est ce qui a été préparé depuis plusieurs années. Tel est ce que je propose aux notaires, experts-comptables / commissaires aux comptes et autres prestataires financiers qui ne voudraient pas ou plus participer à des faits juridiques relevant de la perte de chance, de l'abus de confiance et de l'escroquerie des épargnants non avertis.

Agir dans l'intérêt des épargnants et de l'Etat est encore possible, la prochaine crise systémique arrivée le sera-t-il encore ?

EN CAS DE BESOIN : Tel 06 70 32 70 15 ou 00 33 6 70 32 70 15

Pour rappel : Les fonds communs de placement ne sont pas des produits financiers.

Les fonds communs de placement sont des copropriétés valorisées par la règle comptable mark-to-market. Règle qui n'a aucune obligation (et n'a pas) de pertinence financière. Dès lors, sans une analyse professionnelle de la cohérence des performances financières annoncées, la qualification des faits juridiques peut aller jusqu'à l'abus de confiance et l'escroquerie des épargnants.

- Le % de désinformation VSJ/VHR repris dans le tableau ci-dessous constitue l'Indice de Risque Juridique Avéré (IRJA) lors de tous conseils, toutes prescriptions ou ventes de fonds communs de placement . Quotidiennement, vous pourrez constater que cet indice descend rarement en dessous de 95%...

- L'Indice de Crédibilité de Réalisation des Performances Annoncées (ICRPA) est la différence entre une information qui pourrait être estimée crédible à 100% et l'Indice de Risque Juridique Avéré (IRJA). Cet indice est rarement supérieur à 5%...

- L'Indice de Crédibilité d'Equivalence Financière (ICEF) est égal à 100%-VHR

Monsieur Claude BEBEAR, président d’honneur d’Axa, dans La Tribune du 25 août 2009 : « Cela n’a aucun sens de comptabiliser dans l’instant une valeur de marché qui ne reflète pas la valeur des actifs. Cela accélère la formation de bulles ou la production de krachs sans donner une image fidèle des entreprises. Il faut aussi réglementer les agences de notation dont les notes ne sont pas suffisamment transparentes et lisibles. Cela frise parfois la malhonnêteté. »

DERNIERS ARTICLES PARUS DANS L'AGEFI SUISSE

Dernier article paru le 12 02 19 :  De l'opportunité d'habilité financière

Article paru le 23 01 19 :  Indices boursiers : oui, mais...  

NOUVEAU

PROPOSITION D'ARTICLES A L'AGEFI SUISSE

26 09 19 : De la singularité comptable à l’obligation d’habilité financière ?

28 10 19 : Approche technique des Fonds de Stabilisation Boursiers Régionaux (FSBR)©

Mes articles parus dans l'Agefi Suisse.

Préambule : Le 11 juillet 2019, preuve par 9 de l'intérêt de l'information boursière humainement responsable

Pour en comprendre l'origine :

ARTICLE PARU EN FRANCE DANS ECONOMIE MATIN DU 26 MAI 18 : FONDS COMMUN DE PLACEMENT ACTION, SIMPLE CHAÎNE DE PONZI ?

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 25 NOVEMBRE 2016 : L'ENIGME DE LA LIQUIDITE FINANCIERE

« Toute vérité passe par trois phases : d’abord elle est ridiculisée, puis elle est combattue et enfin elle est considérée comme évidente » Arthur Schopenhauer.

"DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER « SWISS MADE »

A L’INNOVATION DE L’HORLOGERIE FINANCIERE « SWISS MADE »"

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 25 08 15

L'avènement de la juste finance

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 12 04 15

Le prix doit être reconsidéré

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 8 04 15

Que diriez-vous du BourseLeaks après HSBCLeaks et SwissLeaks ?

ARTICLE PARU DANS ECONOMIE MATIN EN DATE DU 5 02 15

Comment résoudre la crise grecque par les effet boursiers ?

Et si le calcul de l'ISF était faux ? Et si vous pouviez le remettre en cause ?

Cette question mérite d'être posée et approfondie par les juristes et les professionnels car comment taxer un patrimoine qui n'existe pas et qui ne peut exister dans sa valorisation financière et fiscale actuelle ? Comment prendre comme référence patrimoniale des cours de bourse alors que ces derniers ne sont pas réalisables par l'ensemble des personnes taxées .
Mieux, si l'ensemble (ou même une minorité) des personnes taxées voulait vendre les titres, cela se traduirait mécaniquement par une baisse plus que significative (krach) de la valeur des titres boursiers.
La seule base correcte pour une estimation ne serait-elle pas dans l'utilisation du cours VHR ?

Rendez-vous sur : www.agencedecotationihr.com

Autres articles de presse

AMF, abus de confiance et/ou escroquerie ? 29 08 13

http://www.economiematin.fr/news-autorite-marches-financiers-bourse

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, cliquez ICI

Une histoire de la bourse 20 mai 2013

http://www.economiematin.fr/les-experts/item/4743-marches-bourse-evolution-produits-financiers/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-05-20

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, cliquez ICI

 

 

 

Name +Bas (09/03/09) Last variation officielle Volume Cap boursière variation ESG (non officielle)
ABB LTD N 8,93 20,83 0 7152919 48065037529 0,00000
ADECCO N 30 50 0 335207 9463200000 0,00000
ACTELION N 20,38 45,97 0,17 494881 5944702490 0,00001
JULIUS BAER N 15,3 39,18 1,53 743891 8095802580 0,00014
RICHEMONT 14,18 44 3,07 2864452 22968000000 0,00038
CS GROUP N 21,56 46,04 -0,52 4004442 54608550440 -0,00004
HOLCIM N 30,8 65 0,08 812040 21260590000 0,00000
LONZA N 65,8 90,25 -0,66 446410 4776039025 -0,00006
NESTLE N 35 53,75 -0,19 4785981 1,86244E+11 0,00000
NOVARTIS N 39,08 55,2 1,66 5558195 1,45597E+11 0,00006
ROCHE GS 122,8 144,2 0,14 1130997 1,0131E+11 0,00000
SWISS RE N 11,88 43,52 -0,53 1290571 16133038080 -0,00004
SWISSCOM N 291,3 393,2 0,31 81776 20368507080 0,00000
SGS N 883 1560 -0,57 10703 12203006400 0,00000
SWISS LIFE HOLDING N 42,4 110,8 1,09 162231 3554585880 0,00005
SYNGENTA N 131 251,3 1,17 333854 23772929740 0,00002
SYNTHES N 102,6 121,7 1,5 259176 14447980600 0,00003
UBS N 8,2 18,3 0,77 12867696 70103731500 0,00014
SWATCH GROUP I 115,5 350,4 1,62 225313 54271704000 0,00001
ZURICH FINANCIAL N 124 237,3 0,3 407005 34740957300 0,00000